Als je dan toch in Zuid-Spanje met vakantie bent dan is de uitdaging die de wandeling over El Caminito del Rey zou moeten zijn eigenlijk een must.
Dit zgn. Koningspad is aangelegd bij de bouw van een dam en de waterkrachtcentales aan weerszijden van de kloof die door de rivier El Chorro is gevormd.   
Tussen de beide hydraulische centrales van Gaitanejo en El Chorro moest een pad komen voor de arbeiders en voor de spullen die zij nodig hadden om aan deze centrales te werken. Zo konden zij gemakkelijk onderhoud doen aan beide kanten. Het pad dat in 1905 werd geopend was 3 kilometer lang en maximaal een meter breed. Het lag destijds ook al honderd meter boven de rivier El Chorro, tegen de rotswanden aan. Op sommige van de foto's op deze pagina is dat oude pad, of wat er van over is, nog te zien. 
In 1921 kwam toenmalige Koning Alfonso XIII op bezoek om de dam Conde del Guadalhorce te openen. Hij bewandelde ook het pad. Men besloot de naam Caminito del Rey aan het pad te verbinden, het pad van de koning.